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金融统计学(第2版)/高等院校统计学精品课教材系列
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：编者:徐国祥|责编:赵杰//钱敏出版社：格致
丛书项：高等院校统计学精品课教材系列
本书按照我国金融体系的运行现状和特点，运用各种统计方法对我国金融中的理论问题和现实问题作了翔实的分析和研究。主要阐述货币市场和资本市场统计、有价证券的价值分析、通货膨胀的统计、外债监测统计指标体系、证券价格指数体系、证券投资组合研究、VaR 模型及其实证分析、金融高频数据及其实证分析、金融风险预警指标体系及其预警方法等。
售价：27.60

系统流动性风险模型的多维评估/经济学学术前沿书系
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：马秀莉|责编:姜楠出版社：经济日报
丛书项：经济学学术前沿书系
本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论（ICAPM ），测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现，以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题，评估流动性风险在资产定价中的重要角色。
售价：19.60

负利率低利率与金融系统性风险研究/匡时金融学文库
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：朱小能|责编:邱仿//廖沛昕出版社：上海财大
丛书项：匡时金融学文库
2008年全球金融危机爆发后，世界经济面临巨大的下行压力，以日本和欧元区为代表的多个国家为提振经济而实施的宽松货币政策使得本国的政策利率、市场利率乃至存贷利率均出现了负值，突破了传统货币理论所认为的零利率下限，全球开始进入负利率时代。负利率既是持续宽松的货币政策下金融市场中产生的现象，也是实体经济中人口结构老龄化、技术进步乏力、供给结构失衡、债务型增长难以为继等深层问题相互交织的反映。2020年以来，新冠肺炎疫情的冲击进一步令世界经济陷入深度衰退，各国量化宽松政策持续加码，更使得负利率由最初的“非常之策”呈现出常态化的趋势。本书围绕“负利率时代金融系统性风险的识别与防范 ”的主题，沿着“问题的背景 -问题的分析-问题的解决” 这一基本逻辑展开，在分析负利率的成因、下限及其传导渠道的基础之上，讨论负利率时代对我国金融体系和实体经济的影响，探究其中可能引起系统性风险的潜在因素及作用机制，并针对负利率环境下市场流动性过剩、银行利差收窄、投资者行为变异以及传统调控工具受限等特征，拓展和修正原有的金融系统性风险测度模型，完善金融系统性风险的预警与防范机制，提出负利率时代金融系统性风险的防范对策，构建负利率时代的金融风险生态监管体系。通过此项研究工作，能够促进对负利率时代下金融系统性风险的深入认识和有效管理，坚守不发生系统性金融风险的底线，为我国的金融稳定和可持续发展作出贡献。
售价：39.20

基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价/河南财经政法大学统计与大数据学院论丛
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：王洪霞|责编:王格格//丁凤珠出版社：经济管理
丛书项：河南财经政法大学统计与大数据学院论丛
经济问题研究中著名的 Allais 悖论对作为现代经济学基石的von Neumann- Morgenstern期望效用最大化公理化体系提出了严峻挑战，而Ellsberg悖论进一步揭示了以非线性来代替线性期望效用公理化体系的必要性。因而，从线性到非线性，利用非线性期望理论来分析金融和经济问题成为当前的迫切需求。为了有效解决不确定性环境下的风险度量和期权定价问题，我们将研究的目光投向非线性期望领域。
售价：35.20

网络科学视角下的互联网金融系统性风险研究/南京航空航天大学可持续发展研究丛书
所属分类：经济>>财经管理>>财政金融、保险证券作者：米传民//张婷//钱媛媛//叶楠|责编:王丹妮出版社：科学
丛书项：南京航空航天大学可持续发展研究丛书
互联网的外部性特征以及技术性风险，改变着金融系统的风险特征，研究互联网金融的系统性风险问题具有重要价值。本书结合大数据、机器学习发展，运用复杂网络和超网络等网络模型，研究互联网金融发展下的我国互联网金融风险以及由此带来的整个金融系统风险问题，从而为金融监管部门制定相关监管政策、促进金融系统稳定可持续发展提供理论支撑。本书特色是从网络科学视角，建立风险模型，量化研究互联网金融的系统风险。本书的读者对象主要是金融风险理论研究者和研究生；也可供金融监管部门、互联网金融企业风险管理部门的管理者以及风险从业者阅读参考。
售价：47.20

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